Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Samfundsansvar

Big data, ESG ratings help find alpha

Økonomisk ugebrev

fredag 02. november 2018 kl. 14:21

t is possible to unlock significant positive alpha using a combination of big data and traditional ESG ratings.

By combining big data and analyst-driven ESG information, investors can identify value opportunities in ESG and construct a strategy that delivers alpha while investing in companies with superior ESG performance scores. The combination yields significant positive alpha of about 4-5 per cent annually.
My paper “Public sentiment and the price of corporate sustainability” analyses data for the years 2009-18 provided by MSCI and TruValue Labs, the pioneer in artificial intelligence-driven ESG data. I use MSCI ratings for ESG performance due to their industry-wide prevalence and employ TruValue Labs’ data to find sentiment in semantic big data for ESG topics.

ESG ratings were paired with TruValue Labs’ sentiment data about a company’s sustainability performance. That data is drawn from sophisticated sources, including industry analysts, non-government organisations, media reports and think-tank analysis. The alpha came from a strategy of going long on firms with strong ESG performance and negative TruValue Labs’ ESG Momentum performance; there was also alpha found by going short on firms with the reverse.

https://www.top1000funds.com/2018/11/big-data-esg-ratings-help-find-alpha/

Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12

Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev.  Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Jobannoncer

SUN-AIR i Billund søger en kreditorbogholder
Region Syddanmark
Finansiel controller med stærk forretningsforståelse
Region Sjælland
Udløber snart
Financial Controller til HMF Group A/S
Region Midt
Udløber snart
Dansk Sygeplejeråd søger en regnskabskonsulent med digitalt mindset og med erfaring i regnskabsprocessen fra A-Z (barselsvikariat)
Region Hovedstaden

Mere fra ØU Samfundsansvar

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank